La méthode d’identification de Box et Jenkins (1976) est fondée sur la comparaison des moments empiriques de la série considérée aux moments théoriques associés aux di¤érentes représentations potentielles. On se concentre ici sur les moments d’ordre deux résumés par la fonction d’autocorrélation (FAC) et la fonction d’autocorrélation partielle (FAP).
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