Processus aléatoires stationnaires et processus ARMA
1er mai 2006
Le but de ce chapitre est d’introduire la notion de processus temporel et plus particulièrement la classe des processus ARMA qui sont particulièrement utiles pour décrire le comportement des séries temporelles univariées.
Cette présentation suppose que l’on dé...nisse au préalable
un certain nombre de notions essentielles à l’analyse des séries temporelles, et en particulier la notion de stationnarité. L’étude des séries temporelles suppose que l’on fasse au préalable un certain nombre de rappels en probabilité et en statistiques.
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